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एटीआर चैनल ब्रेकआउट सिस्टम backtest परिणाम एटीआर चैनल ब्रेकआउट सिस्टम backtest पिछले लेख में एटीआर चैनल ब्रेकआउट सिस्टम backtest। मैं इस रणनीति की मूल बातें शामिल। इस लेख में मैं निफ्टी पर यह के परिणामों का परीक्षण वापस पोस्ट करेंगे। बाद में कुछ स्तर पर, मैं बैंक निफ्टी के लिए भी ऐसा ही करेंगे। मैं मुनाफे, Drawdowns, जोखिम प्रोफाइल और आर वितरण पर आधारित एक प्रणाली की समीक्षा करें। मेरे हिसाब से इन मानकों प्रणाली के परीक्षण के मूल रूप में। जून 2013 तक परीक्षण अवधि जनवरी 1996 फिसलन 5% लेनदेन मूल्य के पक्ष के अनुसार 0.05% आयोग इक्विटी के व्यापार 1% प्रति जोखिम परीक्षण के परिणाम इक्विटी वक्र स्थिर होना चाहिए इक्विटी वक्र नीचे खींचना और समय के साथ सुचारू रूप से वृद्धि करनी चाहिए। चाहे वे किसी भी बाजार की स्थितियों के कारण, यह समय की अवधि में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रणाली में इक्विटी 16 साल की अवधि में $ 625,609 $ 250,000 से वृद्धि हुई है। सीएजीआर प्रति वर्ष 5.4% थी। इक्विटी वक्र बाद में इस प्रणाली के किसी भी लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है 2003 के बुल रन के साथ गुलाब तो 1996-2002 बड़े पैमाने पर फ्लैट था और। एटीआर चैनल ब्रेकआउट सिस्टम backtest इक्विटी वक्र और नुक्सान परिणाम एटीआर चैनल ब्रेकआउट सिस्टम backtest परिणाम आर एकाधिक वितरण आर जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रणाली में मैं व्यापार के प्रति इक्विटी का 1% के रूप में प्रारंभिक जोखिम ले लिया है। एक व्यापार प्रणाली के लिए अच्छा है, तो समय अधिकतम नुकसान की अवधि में बना ट्रेडों 1 आर के भीतर घाटा देना चाहिए या सिस्टम मुनाफा, अधिकतम ट्रेडों 1R ऊपर लाभ देना चाहिए जब इसी तरह कभी कभी 2 आर। जितना बड़ा उतना बेहतर। इस तरह से कुल मिलाकर हर व्यापार के साथ हम एक सकारात्मक शुद्ध आर होगा और खाता बढ़ेगा।